Не совсем понятно, какую библиотеку классов ты собираешься для этого использовать.
CDialog - это класс MFC, а шаблон CComPtr<> - это относится к ATL.
Если использовать MFC, то всё делается визуально. В редакторе ресурсов на диалог ставится ActiveX-компонент
Microsoft Web Browser. С помощью класс-визарда в класс окна диалога добавляется переменная, которая является объектом данного ActiveX-компонента. Причём класс-визард автоматически генерит для него обёрточный код на С++. Для открытия нужного HTML-файла или веб-страницы у данного объекта нужно вызвать метод
Navigate()
В моём примере при загрузке приложения открывается веб-страница
http://www.yandex.ru