Плохо искали
Чтобы сделать возможным создание файлов определенного типа из локального меню Создать, посмотрите как сделаны различные ShellNew
А вот чтобы добавить действия (как это делает Rar, например) одних только манипуляций с реестром мало. Обработчик действия должен быть зарегистрированным COM-сервером. Т.е. надо сначала написать свой COM-сервер. А в процедуре его регистрации\разрегистрации описать, какие действия он добавляет и как.
См. в реестре ветку
HKCR\*\Shellex
Вообще эта фишка называется shell extentions.
К ее возможностям отностятся также, напрмиер, виртуальные папки (как, например, Сетевые подключения или Панель управления). Т.е. ваш COM-сервер со своей формой будет встраиваться прямо в shell. (В Windows Explorer, напрмиер)